14 Ağustos’ta ihracı gerçekleştirileceği duyurulan değişken faizli tahvil ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi yerine sadece değişken faizli tahvil ihraç edilecek- Hazine

Kuruluştan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

 13 Ağustos tarihinde, Bakanlığımız tarafından ihraç edilecek senetlerin çeşitlendirilmesi ve piyasaların desteklenmesi amacıyla 2 yıl vadeli sabit kuponlu Devlet tahvili ihalesi ile birlikte 91 gün vadeli kuponsuz Hazine bonosu ihalesi yapılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, 31 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan Ağustos - Ekim 2018 İç Borçlanma Stratejisi’ndeki Ağustos ayı ihraç takviminde 14 Ağustos’ta ihracı gerçekleştirileceği duyurulan değişken faizli Devlet tahvili ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu Devlet tahvili ihalesi yerine sadece değişken faizli Devlet tahvili ihraç edilecektir.

Diğer taraftan, piyasa talebi dikkate alınarak ve piyasaların desteklenmesi amacıyla 14 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilecek değişken faizli Devlet tahvilinin yapısı aşağıda yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.
 
Söz konusu tahvilin kupon oranlarının hesaplanmasında; kupon vade başlangıç tarihinden önceki 3 ay (91 gün) içinde gerçekleştirilmiş olan TL cinsi kuponsuz (iskontolu) ile TL cinsi 2 yıl (728 gün) ve daha kısa vadeli sabit kuponlu Devlet İç Borçlanma Senedi ihalelerinde oluşan ağırlıklı ortalama bileşik faizler esas alınacaktır. Hesaplamaya dâhil edilecek ihalelerin belirlenmesinde valör tarihi (ihraç tarihi) esas alınacak, ancak valör tarihi kupon vade başlangıç tarihlerine denk gelen DİBS ihaleleri kupon hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.
Ağırlıklı ortalama faiz oranının hesaplamasında, ilgili ihalelerde oluşan yıllık ortalama bileşik faiz oranları (BF), söz konusu ihalelerde Piyasa Yapıcı bankalara yapılan rekabetçi olmayan teklif yoluyla satışlar dâhil toplam net satış tutarları (PY ROT net satış + ihale net satış) (TS) ile ağırlıklandırılacaktır. Bu yolla bulunan ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faiz oranı (AOF), [(1+AOF)(182/364)-1] formülü kullanılarak 182 güne çekilecek ve bulunan faiz oranında virgülden sonra iki hane kullanılacaktır.
Ağırlıklı Ortalama Faiz (AOF) = ?(TS * BF) // ? TS
6 aylık (182 günlük) dönemsel faiz = DF = [1+ (AOF)]1/2 -1
Hesaplamaya Dâhil Edilen DİBS İhaleleri
 
13.02.2019 Tarihli Kupon Oranı (%) : 9,15

 Her bir kupon ödemesinden önce kupon ödemesine esas teşkil edecek ağırlıklı ortalama faiz oranı ayrıca duyurulacaktır